Économétrie 1 : introduction

 
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  3 jours       1530       Initiation    
Objectifs

Comprendre les fondements de la démarche économétrique, mettre en œuvre des méthodes appropriées pour estimer des modèles économétriques dans le cadre d’études quantitatives.


Prérequis

Niveau de statistique correspondant à la formation Statistique 3.


Contenu

La formation introduit aux méthodes fondamentales de l’économétrie qui permettent de mesurer les relations entre des phénomènes économiques et/ou sociologiques sur la base d’observations de faits réels. Tout en privilégiant les aspects pratiques (application des techniques et pièges à éviter lors de leur mise en œuvre), l’introduction de concepts théoriques simples permettra d’apporter les bases indispensables à la compréhension de toute formation ultérieure en économétrie. Cette formation porte essentiellement sur le modèle linéaire classique, ses propriétés statistiques ainsi qu’une explication détaillée de son utilisation pratique. Elle est illustrée par des études de cas dans différents domaines de l’économie et/ou de la gestion à partir d’Excel. Les applications seront réalisées à partir d’un logiciel libre (Gretl) et les stagiaires pourront également réaliser les exercices en utilisant le logiciel avec lequel ils sont le plus familier (Sas, Stata, R, EViews, Excel).

Introduction à l’économétrie : objet, méthodes et sources statistiques

Le modèle de régression linéaire multiple : description

  • Régression : mise en œuvre et interprétation
  • Spécification, hypothèses, estimation, propriétés
  • Applications

Le modèle de régression linéaire multiple : inférence

  • Les tests d’hypothèses dans un modèle économétrique
  • Les prévisions à partir d’un modèle économétrique
  • Applications

Le modèle de régression linéaire multiple : prolongements

  • Unités de mesure, formes fonctionnelles
  • Choix de modèles et critères de sélection des régresseurs
  • Modélisation et test de changement structurel, test de stabilité (test de Chow)
  • Applications

Régression linéaire avec variables explicatives qualitatives (Dummy)


Modalités pédagogiques

Afin de mobiliser les participants, de multiplier les échanges et de faciliter l’assimilation des connaissances, cette formation alterne exposés théoriques et applications pratiques / cas concrets / travaux sur ordinateur.