Certificat de Gestion Actif-Passif (ALM)

L'Ensae-Ensai Formation Continue s'associe à L'AFGAP (Association Française des Gestionnaires Actif-Passif) pour créer une formation certifiante autour de l'ALM bancaire avec les meilleurs professionnels de la Place.

Objectifs

Ce certificat a pour objectif de permettre d’acquérir des compétences comptables, la maîtrise des enjeux réglementaires et de la gestion des fonds propres, les principales méthodes quantitatives et de modélisation des comportements de la clientèle, la connaissance des marchés et produits financiers, une culture économique et enfin la compréhension profonde du fonctionnement et du cadre d’exercice des activités d’une institution financière.

Programme du certificat ALM

M1. L’environnement macro-économique des banques  (1,5 jours)

M2. Compréhension du bilan d’une banque, de son compte de résultat et liens avec les lignes d’activités bancaires  (1,5 jours)

M3. Echéancement et modélisation des postes du bilan  (1,5 jours)

M4. Gestion des risques structurels 1 : le risque de liquidité  (1 jour)

M5. Gestion des risques structurels 2 : le risque de taux d’intérêt  (1 jour)

M6. Gestion des risques structurels 3 : le risque de change  (1/2 journée)

M7. Risque de taux : approfondissements, produits et stratégies de couverture  (1,5 jours)

M8. Comptabilité IFRS des instruments financiers et ratios prudentiels  (1,5 jours)

M9. Modélisation du capital économique, taux de cession interne et tarification RAROC  (2 jours)

M10. Couverture des risques structurels et ingénierie bancaire  (2 jours)

M11. Introduction à la gestion actif-passif en assurance  (2 jours)

Le suivi du cursus et la réussite à l'examen de certification (10 modules) conduit à l'obtention d'un certificat AFGAP délivré par le Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique.