Certificat de Gestion Actif-Passif
Analyser et gérer les risques en ALM bancaire
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hors module optionnel ALM assurance 8 250 €
Prochaine session
25 septembre 2023 au 22 avril 2024
L'Ensae-Ensai Formation Continue s'associe à L'AFGAP (Association Française des Gestionnaires Actif-Passif) pour créer une formation certifiante autour de l'ALM bancaire avec les meilleurs professionnels de la Place.
Qu'est-ce que la gestion actif-passif ?
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La gestion actif-passif, aussi désignée par ALM (son acronyme anglais : Asset and Liability Management), est au centre des préoccupations des directions financières notamment depuis la crise de 2008. Elle a pour but d'assurer la stabilité (à court, moyen et long terme) du revenu financier en s'assurant de la maîtrise des risques de transformation de taux d’intérêt, liquidité et change et du respect des contraintes réglementaires.
- Le risque de taux d’intérêt : il a trait à l'incertitude sur les résultats financiers (marge d'intérêt) liée aux variations des taux d’intérêts et sur la valeur économique du bilan.
- Le risque de liquidité : il correspond à l'incapacité de respecter ses engagements envers les tiers en termes de sorties d'argent (retrait sur dépôts à vue, déblocage de prêts, remboursement d'emprunts, …).
- Le risque de change : il est lié aux déséquilibres des positions au bilan (prêteuses ou emprunteuses) en devise (contre la devise de référence).
Pour ce faire, l’ALM se base sur l’estimation et le pilotage de l'équilibre entre les ressources et les emplois au regard de ces risques.
Un certificat ambitieux
Ce certificat de formation continue de l’Ensae-Ensai Formation Continue a pour ambition de permettre à tous les cadres d’institutions financières, d’organes de supervision, de cabinet d’audit ou de conseil, d’accroître leur champ de connaissances, d’acquérir un véritable savoir-faire opérationnel et une très bonne maîtrise des techniques de gestion actif-passif.
Notre ambition est également d’aider les professionnels à mieux appréhender les enjeux financiers de leur métier mais aussi à évoluer dans leur entreprise ou leur institution.
Quels sont les objectifs du certificat ?
Les 10 modules du Certificat de Gestion Actif-Passif, répartis sur 14 jours de formation, visent notamment à acquérir les compétences suivantes :
- Analyser l’environnement économique
- Analyser le risque financier et de solvabilité d’un établissement
- Modéliser le bilan
- Mesurer les risques financiers
- Interpréter des éléments comptables
- Modéliser le capital économique et la tarification RAROC
- Proposer des stratégies de maîtrise des risques
Le durée du certificat ALM est de 14 jours (hors examen et module optionnel). Son programme modulaire couvre tous les aspects de la gestion actif-passif et est animé par les meilleurs professionnels des banques françaises.
M1. L’environnement macro-économique des banques (1,5 jours)
M3. Echéancement et modélisation des postes du bilan (1,5 jours)
M4. Gestion des risques structurels 1 : le risque de liquidité (1 jour)
M5. Gestion des risques structurels 2 : le risque de taux d’intérêt (1 jour)
M6. Gestion des risques structurels 3 : le risque de change (1/2 journée)
M7. Risque de taux : produits et stratégies de couverture (1,5 jours)
M8. Comptabilité IFRS des instruments financiers et ratios prudentiels (1,5 jours)
M9. Modélisation du capital économique, taux de cession interne et tarification RAROC (2 jours)
M10. Couverture des risques structurels et ingénierie bancaire (2 jours)
M11. Introduction à la gestion actif-passif en assurance (2 jours)
Le 11ème et dernier module Introduction à la gestion actif-passif en assurance est optionnel. Son contenu n'est pas au programme de l'examen final qui portera exclusivement sur le 10 premiers modules. En tant qu'inscrit au certificat, vous bénéficiez d'un tarif très avantageux sur ce module (1180€) par rapport au tarif catalogue (1820€)(*).
Mais aussi, en vous inscrivant au certificat ALM, vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur l'ensemble de nos formations catalogue durant l'année qui suit l'obtention de votre diplôme.
(*) Ce dernier module est organisé à l'issue du cursus, sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits.
L’examen final est d'une durée de 3 heures et se déroule quelques semaines après la fin des enseignements. Il pose un certain nombre de questions théoriques et pratiques portant sur le contenu des 10 modules du certificat.
S’il vise à vérifier l’assimilation par les candidats d’un corpus de connaissances, l’examen final sert aussi et surtout à valider les capacités de raisonnement des candidats autour de problématiques ALM concrètes.
La validation du certificat est soumise à la réussite de cet examen ainsi qu’à la présence obligatoire à l'ensemble des modules du certificat.
En cas de réussite, le candidat se voit décerner le « Certificat de Gestion Actif-Passif » du Groupe des Ecoles Nationale d'Economie et Statistique (GENES) et de l'Association Française des Gestionnaires Actif-Passif (AFGAP).
En vous inscrivant à ce certificat, vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur l'ensemble de nos formations catalogue durant l'année qui suit l'obtention de votre diplôme.
