ALM 2 - Techniques avancées en gestion actif-passif bancaire

 
  4 demi-journées       1820       Avancé    
  Prochaine session
15 au 23 novembre 2022
Objectifs pédagogiques
  • Imposer l’ALM comme l’outil stratégique de pilotage du bilan et du résultat
  • Mesurer avec précision les risques structurels de taux et de liquidité
  • Modéliser les éléments de bilan
  • Approfondir les techniques d’une gestion ALM optimale
  • Intégrer dans son approche métier les attentes règlementaires concernant les risques ALM

Cette formation vous propose sur 4 demi-journées une approche globale de l’ALM bancaire. Pour aller plus loin en gestion actif-passif, découvrez également notre Certificat ALM, parcours certifiant d’une durée de 14 jours organisé en partenariat avec l’Association Française des Gestionnaires Actif-Passif (AFGAP).


Prérequis

Maîtrise des fondamentaux de l’ALM bancaire (contenu de la formation ALM 1 - Fondamentaux de la gestion actif-passif bancaire)


Public visé

Toute personne évoluant dans le domaine bancaire et souhaitant se perfectionner en gestion actif-passif : managers des fonctions ALM et Trésorerie, financiers et leurs collaborateurs, personnel de contrôle interne, risk managers…


Contenu

La problématique ALM

  • Les rôles d’une banque : les différents types de banques
  • Le bilan d’une banque : banking book et trading book
  • Le compte de résultat : marge d’intérêt vs commission
  • Les différents risques bancaires

Exemples et illustrations : lecture de la partie d’un rapport annuel présentant le bilan et le compte de résultat

La gestion du risque structurel de taux d’intérêt

  • Les concepts et indicateurs de mesure
  • L’origine du risque de taux d’intérêt
  • L’écoulement en taux : options implicites, remboursements anticipés
  • Les outils de mesure du risque de taux
  • Les exigences réglementaires en matière de risque de taux

TP Excel : calcul d’une impasse de taux

La gestion du risque de liquidité

  • L’origine du risque de liquidité
  • Les mesures du risque de liquidité : statique, dynamique
  • Les différents outils de la gestion du risque de liquidité
  • La réglementation bancaire en termes de liquidité
  • Analyse de la crise bancaire au regard de la liquidité

Exemples et illustrations : calcul d’une impasse de liquidité, analyse de l’information donnée dans un rapport annuel

Les bonnes pratiques ALM

  • Les bonnes pratiques de gouvernance
  • La notion de Taux de Cession Interne (TCI)

Exemples et illustrations : calcul de TCI


Méthodes et moyens pédagogiques

Afin de mobiliser les participants, de multiplier les échanges et de faciliter l’assimilation des connaissances, cette formation alterne exposés théoriques et applications pratiques / cas concrets / travaux sur ordinateur.