ALM 1 - Fondamentaux de la gestion actif-passif bancaire

 
  4 demi-journées       1900       Initiation    
Objectifs de la formation
  • Définir précisément les différentes activités de la banque et leurs impacts cumulés sur son bilan
  • Anticiper les risques, en particulier de liquidité avec les techniques d’ALM
  • Mesurer les risques de taux et de liquidité avec des outils Excel

Cette formation vous propose sur 4 demi-journées une approche globale de l’ALM bancaire. Pour aller plus loin en gestion actif-passif, découvrez également notre Certificat ALM, parcours certifiant d’une durée de 14 jours organisé en partenariat avec l’Association Française des Gestionnaires Actif-Passif (AFGAP).


Prérequis

Culture financière / bancaire minimum. Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.


Public visé

Toute personne évoluant dans le domaine bancaire et souhaitant progresser en gestion actif-passif : managers des fonctions ALM et trésorerie, financiers et leurs collaborateurs, personnel de contrôle interne, risk managers…

Les personnes déjà expérimentées en gestion actif-passif bancaire et souhaitant se perfectionner pourront se tourner vers la formation ALM 2 - Techniques avancées en gestion actif-passif bancaire


Programme détaillé

La banque, son bilan et les objectifs de l’ALM

  • Comprendre les impacts des opérations réalisées par la banque
  • Typologie des risques stratégiques (marché, crédit et opérationnel)
  • Analyse d’un bilan et d’un compte de résultat
  • Définition des principaux ratios
  • Appréhender les obligations règlementaires et prudentielles
  • Notions de coût des fonds propres
  • Relation entre sphères commerciale et financière

TP Excel : analyse d’un bilan bancaire et d’un compte de résultats

Gérer le risque de liquidité

  • Evaluation et gestion du gap
  • Sources de financement et plan de refinancement
  • Définition du prix de la liquidité
  • Scénarios de stress
  • Règlementation Bâle 3 : objectifs, enjeux et impacts sur le modèle des banques

TP Excel : détermination des gap

Gérer le risque global de taux

  • Définition et mesure
  • Gérer le risque global de taux
  • Scénarii adverses et sensibilité des résultats

TP Excel : Analyser et gérer le risque global de taux

Pilotage et outils ALM

  • Les indicateurs de risques
  • Les outils de prévision
  • La gestion dynamique du bilan
  • Taux de cession interne : calculs et limites du modèle