ALM 1 - Fondamentaux de la gestion actif-passif bancaire

 
  4 demi-journées       1820       Initiation    
Objectifs pédagogiques
  • Définir précisément les différentes activités de la banque et leurs impacts cumulés sur son bilan
  • Anticiper les risques, en particulier de liquidité avec les techniques d’ALM
  • Mesurer les risques de taux et de liquidité avec des outils Excel

Cette formation vous propose sur 4 demi-journées une approche globale de l’ALM bancaire. Pour aller plus loin en gestion actif-passif, découvrez également notre Certificat ALM, parcours certifiant d’une durée de 14 jours organisé en partenariat avec l’Association Française des Gestionnaires Actif-Passif (AFGAP).


Prérequis

Culture financière / bancaire minimum. Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.


Public visé

Toute personne évoluant dans le domaine bancaire et souhaitant progresser en gestion actif-passif : managers des fonctions ALM et trésorerie, financiers et leurs collaborateurs, personnel de contrôle interne, risk managers…

Les personnes déjà expérimentées en gestion actif-passif bancaire et souhaitant se perfectionner pourront se tourner vers la formation ALM 2 - Techniques avancées en gestion actif-passif bancaire


Contenu

La banque, son bilan et les objectifs de l’ALM

  • Comprendre les impacts des opérations réalisées par la banque
  • Typologie des risques stratégiques (marché, crédit et opérationnel)
  • Analyse d’un bilan et d’un compte de résultat
  • Définition des principaux ratios
  • Appréhender les obligations règlementaires et prudentielles
  • Notions de coût des fonds propres
  • Relation entre sphères commerciale et financière

TP Excel : analyse d’un bilan bancaire et d’un compte de résultats

Gérer le risque de liquidité

Evaluation et gestion du gap Sources de financement et plan de refinancement Définition du prix de la liquidité Scénarios de stress Règlementation Bâle 3 : objectifs, enjeux et impacts sur le modèle des banques

TP Excel : détermination des gap

Gérer le risque global de taux

  • Définition et mesure
  • Gérer le risque global de taux
  • Scénarii adverses et sensibilité des résultats

TP Excel : Analyser et gérer le risque global de taux

Pilotage et outils ALM

  • Les indicateurs de risques
  • Les outils de prévision
  • La gestion dynamique du bilan
  • Taux de cession interne : calculs et limites du modèle

Méthodes et moyens pédagogiques

Afin de mobiliser les participants, de multiplier les échanges et de faciliter l’assimilation des connaissances, cette formation alterne exposés théoriques et applications pratiques / cas concrets / travaux sur ordinateur.