Gestion des risques structurels 3 : le risque de change
Objectifs pédagogiques
Maîtriser les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de change dans le cadre de la gestion financière d’une banque.
Programme détaillé
La gestion des risques structurels qui est à la base de la gestion actif-passif comprend essentiellement le risque de liquidité, le risque de taux d’intérêt et le risque de change. L’objectif de cette troisième session relative à la gestion des risques structurels est de détailler les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de change dans le cadre de la gestion financière d’une banque.
L’origine du risque de change et sa mesure 2h
- Risque de change et périmètre du risque de change
- Position de change et sa mesure
- Illustrations
La gestion du risque de change 3h
- Les principes de gestion
- Les outils financiers : opérations de change au comptant / à terme, options de change, swap de devises
- Etude de cas
Eléments sur la réglementation bancaire et ses évolutions récentes 2h
- Dispositif réglementaire actuel et son évolution
- Organisation et gouvernance interne en matière de gestion du risque de change
- Définition d’une politique de gestion du risque de change structurel
- Illustration avec des cas pratiques tirés de l’actualité récente
Approche pédagogique
Moyens pédagogiques
Exposé théorique de concepts
Étude de cas concrets
Échanges sur les pratiques et expériences des participants
Temps de questions / réponses
Exercices, quiz, forum, etc.
Méthodes pédagogiques
Méthode expositive
Méthode active
