Gestion des risques structurels 1 : le risque de liquidité
Objectifs pédagogiques
Maîtriser les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de liquidité dans le cadre de la gestion financière d’une banque.
Programme détaillé
La gestion des risques structurels qui est à la base de la gestion actif-passif comprend essentiellement le risque de liquidité, le risque de taux d’intérêt et le risque de change. L’objectif de cette session est de détailler les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de liquidité dans le cadre de la gestion financière d’une banque. Chaque point est accompagné d’une étude de cas concret.
Mesure du risque de liquidité : Les indicateurs 3h
- Besoin de financement,
- Construction du gap de liquidité statique
- Construction du gap de liquidité dynamique
- Stress Scenarii et plan d’urgence
- Réserves de liquidités
Gestion du risque de liquidité 2h
- Politique de gestion du risque de liquidité
- Les outils de fermeture de l’impasse de liquidité,
- La politique de refinancement de la banque
Présentation et gestion des ratios réglementaires 2h
- Dispositif réglementaire actuel et son évolution
- Présentation des ratios Bâlois : LCR et NSFR
- Gestion et pilotage des ratios réglementaires
Approche pédagogique
Moyens pédagogiques
Exposé théorique de concepts
Applications pratiques sur ordinateur
Temps de questions / réponses
Exercices, quiz, forum, etc.
Méthodes pédagogiques
Méthode expositive
Méthode démonstrative
Méthode active
