Risk management 1 : les fondamentaux de la gestion des risques

 
  4 demi-journées       1820       Initiation    
Objectifs pédagogiques
  • Maîtriser les mesures de risques en banque et en asset management
  • Mesurer sur données réelles les volatilité et Value-at-Risk

Prérequis

Motions de statistiques de base et maîtrise d’Excel


Public visé

Toute personne évoluant dans le domaine financier souhaitant progresser sur la compréhension des risques en finance et leur mesure


Contenu

Les différents risques

  • Risque de marché
  • Risque de crédit
  • Risque opérationnel
  • Risque climatique

Les mesures pour le risque de marché

  • Le bêta
  • La volatilité
  • La VaR

Les mesures pour le risque de crédit

  • L’Asymptotic Single Risk Factor
  • La CreditVaR

Méthodes et moyens pédagogiques

Afin de mobiliser les participants, de multiplier les échanges et de faciliter l’assimilation des connaissances, cette formation alterne exposés théoriques et applications pratiques / cas concrets / travaux sur ordinateur.