Modélisation du capital économique, taux de cession interne et tarification RAROC

 
  2 jours       1820       Certificat    
  Prochaine session
9 au 14 février 2023
Objectifs de la formation

Connaître le cadre opérationnel des modèles de capital économique et de tarification RaRoC ainsi que leur utilisation dans l’allocation des fonds propres, la mesure des effets de diversification, la tarification des opérations bancaires, le suivi de la rentabilité.


Prérequis

Connaissance des métiers et opérations bancaires ; Compréhension basique des statistiques (espérance mathématique, variance, écart-type, corrélation, etc.)


Public visé

Professionnels de banques, cabinet de conseil à vocation bancaire, régulateurs, asset managers.


Contenu

Cette formation est à la frontière entre les risques ALM classiques (liquidité, taux, change) et la modélisation des risques de crédit dans une démarche d’intégration globale et de gestion des risques.

Elle vise à développer le cadre opérationnel des modèles de capital économique et de tarification RAROC ainsi que leur utilisation dans l’allocation des fonds propres, la mesure des effets de diversification, la tarification des opérations bancaires, le suivi de la rentabilité.

Intégration des risques ALM, des risques de crédit et des risques « pilier 2 » : quels indicateurs globaux, quelle mesure économique et réglementaire ?

  • Identification et cartographie des risques
  • Interactions risque / capital / rentabilité
  • Visions réglementaire et économique de la mesure des risques

L’allocation de fonds propres

  • La notion de capital
  • Le capital au service du pilotage de la banque
  • Utilisation et allocation du capital

Le capital économique comme métrique transverse de mesures des risques

  • Les différentes approches de mesure des risques
  • Les 5 bénéfices de disposer de mesures cohérentes
  • Les 7 principes fondateurs de la mesure économique des risques
  • Méthodologie de mesure de chaque type de risque

L’agrégation des risques, la mesure et la gestion de la diversification

  • Agrégation des risques
  • Comprendre et analyser les résultats
  • Utilisation prospective

Les outils Raroc et les taux de cession interne dans les décisions de management

  • Les transferts internes de fonds et de risques
  • La facturation des cessions interne de fonds et de risques
  • Mise en cohérence des mesures de risque et de rentabilité
  • Application au calcul du prix de revient des transactions - Raroc
Approche pédagogique

  Moyens pédagogiques

  • Exposé théorique de concepts
  • Démonstration
  • Expérimentation
  • Etude de cas concrets
  • Échanges sur les pratiques et expériences des participants
  • Suivi pédagogique individualisé
  • Temps de questions / réponses
  • Exercices, quiz, forum etc.