Gestion des risques structurels 1 : le risque de liquidité
Maîtriser les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de liquidité dans le cadre de la gestion financière d’une banque.
La gestion des risques structurels qui est à la base de la gestion actif-passif comprend essentiellement le risque de liquidité, le risque de taux d’intérêt et le risque de change. L’objectif de cette session est de détailler les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de liquidité dans le cadre de la gestion financière d’une banque. Chaque point est accompagné d’une étude de cas concret.
Mesure du risque de liquidité : Les indicateurs
- Besoin de financement,
- Construction du gap de liquidité statique
- Construction du gap de liquidité dynamique
- Stress Scenarii et plan d’urgence
- Réserves de liquidités
Gestion du risque de liquidité
- Politique de gestion du risque de liquidité
- Les outils de fermeture de l’impasse de liquidité,
- La politique de refinancement de la banque
Eléments sur la réglementation bancaire et ses évolutions récentes
- Dispositif réglementaire actuel et son évolution
- Les ratios Bâlois : LCR et NSFR
- La gestion des ratios réglementaires
Organisation et gouvernance interne en matière de gestion du risque de liquidité
Incidence sur les taux de cession interne (TCI).
Afin de mobiliser les participants, de multiplier les échanges et de faciliter l’assimilation des connaissances, cette formation alterne exposés théoriques et applications pratiques / cas concrets / travaux sur ordinateur.
