Gestion des risques structurels 1 : le risque de liquidité

 
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Cette formation est un module du Certificat de Gestion Actif-Passif, cursus certifiant sur 14 jours de formation, éligible au CPF, permettant d'acquérir toutes les compétences nécessaires à la pratique de l'ALM bancaire.
Objectifs de la formation

Maîtriser les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de liquidité dans le cadre de la gestion financière d’une banque.


Prérequis

Connaissance de la structure du bilan bancaire, notions sur les opérations financières (couverture en taux, refinancement).


Public visé

Gestionnaires ALM, responsables risques financiers, cadres bancaires, superviseurs cherchant à maitriser la formation des risques et leur gestion


Contenu

La gestion des risques structurels qui est à la base de la gestion actif-passif comprend essentiellement le risque de liquidité, le risque de taux d’intérêt et le risque de change. L’objectif de cette session est de détailler les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de liquidité dans le cadre de la gestion financière d’une banque. Chaque point est accompagné d’une étude de cas concret.

Mesure du risque de liquidité : Les indicateurs

  • Besoin de financement,
  • Construction du gap de liquidité statique
  • Construction du gap de liquidité dynamique
  • Stress Scenarii et plan d’urgence
  • Réserves de liquidités

Gestion du risque de liquidité

  • Politique de gestion du risque de liquidité
  • Les outils de fermeture de l’impasse de liquidité,
  • La politique de refinancement de la banque

Eléments sur la réglementation bancaire et ses évolutions récentes

  • Dispositif réglementaire actuel et son évolution
  • Les ratios Bâlois : LCR et NSFR
  • La gestion des ratios réglementaires
Approche pédagogique

  Moyens pédagogiques

  • Exposé théorique de concepts
  • Applications pratiques sur ordinateur
  • Temps de questions / réponses
  • Exercices, quiz, forum etc.