Gestion des risques structurels 1 : le risque de liquidité

Cette formation est un module du Certificat de Gestion Actif-Passif, cursus certifiant sur 14 jours de formation, éligible au CPF, permettant d'acquérir toutes les compétences nécessaires à la pratique de l'ALM bancaire.

Objectifs de la formation

Maîtriser les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de liquidité dans le cadre de la gestion financière d’une banque.

Prérequis

Connaissance de la structure du bilan bancaire, notions sur les opérations financières (couverture en taux, refinancement).

Public visé

Gestionnaires ALM, responsables risques financiers, cadres bancaires, superviseurs cherchant à maitriser la formation des risques et leur gestion

Contenu

La gestion des risques structurels qui est à la base de la gestion actif-passif comprend essentiellement le risque de liquidité, le risque de taux d’intérêt et le risque de change. L’objectif de cette session est de détailler les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de liquidité dans le cadre de la gestion financière d’une banque. Chaque point est accompagné d’une étude de cas concret.

Mesure du risque de liquidité : Les indicateurs (3h)

Besoin de financement,
Construction du gap de liquidité statique
Construction du gap de liquidité dynamique
Stress Scenarii et plan d’urgence
Réserves de liquidités

Gestion du risque de liquidité (2h)

Politique de gestion du risque de liquidité
Les outils de fermeture de l’impasse de liquidité,
La politique de refinancement de la banque

Eléments sur la réglementation bancaire et ses évolutions récentes (2h)

Dispositif réglementaire actuel et son évolution
Les ratios Bâlois : LCR et NSFR
La gestion des ratios réglementaires

Approche pédagogique

Moyens pédagogiques

Exposé théorique de concepts
Applications pratiques sur ordinateur
Temps de questions / réponses
Exercices, quiz, forum etc.

Méthodes pédagogiques

Méthode expositive
Méthode démonstrative
Méthode active

Mode de financement	En quoi consiste-t-il ?	A qui s'adresse-t-il ?	Pour quel type de formation ?
Le Plan de développement des compétences	Le plan de développement des compétences rassemble l’ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de de gestion des ressources humaines de votre entreprise. Le PDC vous permet de suivre des actions de formation à l’initiative de votre employeur. Il comprend alors un maintien de la rémunération professionnelle, un coût de formation à la charge de l’entreprise et un temps de formation sur le temps de travail. Pour davantage d’information sur les possibilités de prise en charge, adressez-vous à votre service des ressources humaines.	Aux salariés	Pour toutes les formations
Le Compte Personnel de Formation (CPF) Anciennement Droit individuel à la formation (DIF)	Le CPF a été créé pour vous permettre de disposer d’un crédit formation (en euros depuis le 1er janvier 2019) afin de vous former tout au long de votre vie et d’ainsi augmenter votre employabilité. Votre CPF est également utilisable en période de chômage. Nos formations certifiantes sont reconnues d’Etat et inscrites au Répertoire Spécifique. Elles sont référencées sur Mon Compte Formation et finançables par le CPF. Depuis septembre 2020, les entreprises peuvent abonder directement le compte CPF des salariés. L’employeur peut ainsi financer le reste à charge du projet de formation de son salarié. Ici, ni convention ou contrat de formation ne sont signés, ce sont les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) du CPF qui s’appliquent. Plus d'informations sur service-public.fr	Aux salariés et aux demandeurs d'emploi	Pour les formations certifiantes
Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A, ex-Période de Professionnalisation)	La Reconversion ou promotion par alternance a pour objectif de favoriser l’évolution professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés. Elle prend la forme d’un parcours de formation personnalisé alternant enseignements et activité professionnelle. Plus d'informations sur service-public.fr	Aux salariés	Pour les formations certifiantes
L’Aide Individuelle à la Formation (AIF)	L’AIF contribue au financement des frais pédagogiques de votre formation lorsque les dispositifs de financements existants (collectivités territoriales, OPCO,...) ne peuvent prendre en charge partiellement ou entièrement votre projet formation. Votre conseiller Pôle emploi validera votre projet au regard du contenu et de la durée de la formation, de son coût, mais aussi de son efficacité pour votre retour à l’emploi. Plus d'informations sur pole-emploi.fr	Aux demandeurs d'emploi	Pour toutes les formations
Le Conseil Régional ou le Conseil Départemental	La plupart des collectivités territoriales mettent en place des dispositifs d’aide à la formation professionnelle pour une première recherche d’emploi ou une reconversion professionnelle. Chaque région / département définit sa propre politique en termes de financement des formations. Renseignez-vous auprès du Conseil dont vous dépendez.		Pour toutes les formations
FINANCEMENT DES ACTIONS DE RECLASSEMENT PAR L’EMPLOYEUR	Dans le cadre d’un licenciement économique dans une entreprise de plus de 1000 salariés, le congé de reclassement permet au salarié de se former pendant la durée de son accompagnement. Le financement de la formation dans le cas d’un congé de reclassement est financé par l’employeur et l’OPCO auquel l’entreprise est rattachée. Plus d'informations sur service-public.fr	Aux salariés en congé de reclassement	Pour toutes les formations
FINANCEMENT DE LA CPAM ET DE L’AGEFIPH	Les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles peuvent bénéficier de l’aide de la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) qui propose un abondement du CPF. Pour les travailleurs handicapés, l’organisme AGEFIPH (Association de gestion de fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés) peut créditer une somme complémentaire sur le CPF.	Aux personnes porteuses d’un handicap	Pour les formations certifiantes