Les impacts du passage à Bâle 3 : application pratique en Europe et les évolutions règlementaires à venir

 
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Objectifs
  • Maîtrisez les règles applicables
  • Mesurer pratiquement les impacts de Bâle 3 sur les opérations de la banque
  • Appréhender les enjeux de la remise en cause des modèles internes

Contenu

Redéfinition des fonds propres et augmentation des niveaux de solvabilité

  • Redéfinition du Common Equity Tier 1 (CET 1),
  • Des filtres prudentiels plus stricts, pourquoi de tels filtres ?
  • Les déductions applicables
  • Définition de l’additional Tier 1

Application pratique : calcul des fonds propres CET 1 et des fonds propres Tier 1

  • Des niveaux de solvabilité plus élevés
  • Coussins de conservation du capital
  • Coussins contracycliques
  • Coussins G-SIB
  • Coussins systémiques

Limiter l’effet de levier des banques :Introduction d’un ratio de levier

  • Principe du ratio de levier VaR stressée
  • Mode de calcul

Application pratique : calcul du ratio de levier de la banque Alpha

Le ratio de liquidité : Liquidity Coverage Ratio(LCR)

  • Qu’est ce que le risque de liquidité ?
  • Principes du LCR
  • Mode de calcul : Actifs Liquides de Haute Qualité, sorties de liquidité stressés

Application pratique : Calcul de l’impact en liquidité de 4 transactions :

- Crédit

- Portefeuille de dérivés compensés

- Repo,

- Opération structurée

Le ratio de financement stable : Net Stable Funding Ratio (NSFR)

  • Principes du NSFR
  • Mode de calcul

Application pratique : Calcul de l’impact sur le NSFR des éléments suivants :

- Crédit immobilier résidentiel

- Emission obligataire

- Portefeuille de titres

L’environnement règlementaire actuel et futur

  • Le Single Supervision Mechanism (MSU), un nouveau rôle pour la BCE
  • La remise en cause des modèles internes : un retour en arrière ?
  • Les travaux du comité de Bale autour des modèles internes et des approches standard

Modalités pédagogiques

Afin de mobiliser les participants, de multiplier les échanges et de faciliter l’assimilation des connaissances, cette formation alterne exposés théoriques et applications pratiques / cas concrets / travaux sur ordinateur.