DiFiQ - Diplôme de Finance Quantitative

 
Plaquette DiFiQ

Le DiFiQ est un double diplôme de formation continue délivré par l'Université Paris-Dauphine et l’ENSAE ParisTech à l’issue d’un cursus consacré aux techniques quantitatives en finance et gestion des risques. Ce cursus est réservé aux professionnels et comprend trois niveaux de 80 heures chacun.

Le DiFiQ a été conçu conjointement par l’Université Paris Dauphine, l’ENSAE ParisTech et l’organisme de formation continue Bärchen. L’alliance de ces trois établissements vous garantit un niveau d’excellence pour chacun des cours et une formation connectée à la réalité de la finance contemporaine.


Programme

Niveau 1 : Techniques des marchés financiers et gestion des risques

Il ne faut pas être complètement étranger au monde de la finance et disposer d’une certaine culture mathématique initiale pour suivre efficacement ce niveau.

Afin de décrire les produits et règles du jeu des marchés, une mise à niveau en mathématiques permet de formaliser et de mesurer le concept d’incertitude inhérent aux marchés.

Les techniques usuelles de pricing d’options et de risk management, basées sur l’absence d’opportunité d’arbitrage, sont introduites ainsi que la modélisation actuarielle des risques de taux. Connaître le concept de mesure de risque, notamment la Value at Risk, semble inévitable dans un contexte de régulation de plus en plus forte (Bâle, Solvency). Enfin, un cours de gestion de portefeuille permettra d’aborder sous un angle quantitatif l’approche usuelle de minimisation du risque pour un rendement moyen donné.

1. Les fondamentaux mathématiques pour la finance (15h)
2. Produits de taux (15h)
3. Produits dérivés de change et de crédit (9h)
4. Pricing et risk-management des options (12h)
5. Introduction à la gestion des risques (15h)
6. Gestion de portefeuille (15h)

Niveau 2 : Modèles mathématiques et applications

Ce module présente les outils mathématiques et statistiques qui caractérisent la finance quantitative. Au-delà de son contenu technique, notre ambition est d’apporter une bonne compréhension de ces outils afin de pouvoir les manipuler avec aisance dans un cadre professionnel.

1. Introduction au calcul stochastique (30h)
2. Modélisations avancées, produits et risques exotiques (15h)
3. Statistique (15h)
4. Méthodes numériques (20h)

Chaque module est accompagné de nombreux TP informatiques.

Niveau 3 : Finance quantitative avancée

Se fondant sur le socle théorique du DiFiQ niveau 2, le niveau 3 propose une série de modules avancés en modélisation, gestion des risques et asset management. Tous les sujets de la finance quantitative actuelle sont abordés, de l’évaluation de structurés complexes à la question aujourd’hui cruciale de la gestion du risque de contrepartie. Les modules du DiFiQ niveau 3 sont complétés par des conférences et ateliers animés par des professionnels reconnus.

1. Taux - Modélisations avancées (12h)
2. CVA et Risque de contrepartie (9h)
3. Stratégies quantitatives de gestion d’actif (9h)
4. Gestion des risques avancée : stress test et mesures de risque (12h)
5. Structuration et gestion des risques des produits structurés (9h)
6. Contrôle optimal : application au trading et au passage d’ordres (9h)
7. Programmation et études numériques de cas (9h)
8. Conférences : Intermédiation, de la structure des marchés financiers au trading électronique (6h)
9. Ateliers : Allocation d'actifs et modélisation du risque opérationnel (6h)



Les niveaux 1 et 2 donnent droit à une certification signée des trois partenaires. Réussir le niveau 3 donne droit au double diplôme de formation continue Paris Dauphine - ENSAE ParisTech.

  • L'accès au niveau 1 du DiFiQ s'effectue sur dossier + test de positionnement.
  • Un accès direct au niveau 2 est envisageable après étude du dossier et passage d'un examen équivalent celui posé en fin de niveau 1.
  • Un accès direct au niveau 3 est envisageable après étude du dossier et passage d'un examen équivalent celui posé en fin de niveau 2.