Modélisation du capital économique, taux de cession interne et tarification RAROC

 
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  2 jours       1820       Certificat    
  Prochaine session
12 et 13 février 2018
Objectifs

Connaître le cadre opérationnel des modèles de capital économique et de tarification RaRoC ainsi que leur utilisation dans l’allocation des fonds propres, la mesure des effets de diversification, la tarification des opérations bancaires, le suivi de la rentabilité.


Contenu

Cette formation est à la frontière entre les risques ALM classiques (liquidité, taux, change) et la modélisation des risques de crédit dans une démarche d’intégration globale et de gestion des risques.

Elle vise à développer le cadre opérationnel des modèles de capital économique et de tarification RAROC ainsi que leur utilisation dans l’allocation des fonds propres, la mesure des effets de diversification, la tarification des opérations bancaires, le suivi de la rentabilité.

Appétit au risque, intégration des risques ALM, des risques de crédit et des risques « pilier 2 » : quels indicateurs globaux, quelle mesure économique et réglementaire ?

L’allocation de fonds propres

Le capital économique comme métrique transverse de mesures des risques

L’agrégation des risques, la mesure et la gestion de la diversification

Les outils Raroc et les taux de cession interne dans les décisions de management


Modalités pédagogiques

Afin de mobiliser les participants, de multiplier les échanges et de faciliter l’assimilation des connaissances, cette formation alterne exposés théoriques et applications pratiques / cas concrets / travaux sur ordinateur.