Gestion des risques structurels 3 : le risque de change

 
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Objectifs

Maîtriser les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de change dans le cadre de la gestion financière d’une banque.


Contenu

La gestion des risques structurels qui est à la base de la gestion actif-passif comprend essentiellement le risque de liquidité, le risque de taux d’intérêt et le risque de change. L’objectif de cette troisième session relative à la gestion des risques structurels est de détailler les concepts, les indicateurs de risque et les outils de gestion du risque de change dans le cadre de la gestion financière d’une banque.

L’origine du risque de change et sa mesure

  • Risque de change et périmètre du risque de change
  • Position de change et sa mesure
  • Illustrations

La gestion du risque de change

  • Les principes de gestion
  • Les outils financiers : opérations de change au comptant / à terme, options de change, swap de devises
  • Etude de cas

Eléments sur la réglementation bancaire et ses évolutions récentes

  • Dispositif réglementaire actuel et son évolution
  • Organisation et gouvernance interne en matière de gestion du risque de change
  • Focus sur la crise de l’euro et son impact sur les banques

Modalités pédagogiques

Afin de mobiliser les participants, de multiplier les échanges et de faciliter l’assimilation des connaissances, cette formation alterne exposés théoriques et applications pratiques / cas concrets / travaux sur ordinateur.